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甬江数学讲坛(2019年第21讲)

发布日期:2019-06-11 作者:数学与统计学院 文章来源:  责任编辑: 浏览量:

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  与此同时,道面抢修分队已在向弹坑附近集结完毕,一体化抢修施工车、装载机和挖掘机、压路机、场道划线机隆隆作响,对1号弹坑周边爆炸残留物进行回填,并利用新型跑道抢修对2号弹坑进行修复平整,保证了战鹰按时起降。美国务卿称或禁运委内瑞拉石油 被提醒勿伤害人民蒂勒森1952年出生在得克萨斯州,1975年从得克萨斯大学奥斯汀分校毕业,获工程学士学位,一生多数时间在埃克森美孚工作。2004年,蒂勒森出任埃克森美孚总裁,2006年升职为董事会主席和首席执行官。《华盛顿邮报》称,蒂勒森被提名国务卿,延续了特朗普的选人风格:商界精英、富有、但缺乏决策经验的。

报告题目: Monotone mean-variance portfolio selection under non-Markovian regime-switching models报 告 人:Yang Shen,加拿大约克大学数学与统计学院,教授

报告时间:2019年6月20日(星期四),13:00—14:30

报告地点:龙赛理科楼,数学与统计学院116

报告摘要: In this talk, we discuss a continuous-time portfolio selection problem under the Monotone mean-variance preference proposed by Maccherouni et al. (2006, 2009), This new framework overcomes the non-monotonicity issue of the classical mean-variance framework. Within this framework, we consider non-Markovian regime-switching models for stock price processes. To solve the problem, we apply regime-switching backward stochastic differential equations. In the general case, we express the optimal strategies and value function to the problem in terms of unique solutions to BSDEs. When there is no Brownian randomness, we give explicit solutions for several special cases, including Markovian regime-switching model, regime-switching models with delay. Moreover, we find the link between the optimal solutions to the monotone and classical MV frameworks.

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